システムトレード　トレードスタジアムナビゲーター戦略

ナビゲーターとは、日経２２５先物を自動売買するザラ場専用のデイトレードシステムです。 ナビゲーターでは完全な自動売買を実現しており、パソコンを立ち上げておくだけで、前場と後場のザラ場の値動きを監視し、売買サインに従い自動発注を行います。
サイン発生・注文発注・売買完了までの一連の作業は数秒で完了し、タイミングの逃さないリアルタイムでの売買が可能です。

ナビゲーターでは、完全な自動売買を実現する為にトレイダーズ証券が提供するトレードスタジアムというアプリケーションを利用します。このトレードスタジアムの登場により、今まではプロ用のシステムでしかなかった自動売買のシステムを、個人レベルで使用することが可能となりました。トレードスタジアムの使用料は無料ですので、誰にでも無理なく利用することができます。

システムトレードとは、過去に見られるチャートパターンから取引の優位性を見いだし、確率の高いトレードを粛々と行うトレード方法になります。
裁量トレードの場合には、ニュースや材料を考慮したり、為替や海外市場の動向を逐一観察し、売買の判断を総合的に下すことが可能になりますが、システムトレード・自動売買の場合は、システムにプログラムされた条件にのみ従います。

良くも悪くも決めたルールに忠実に行うのがコンピュータによるシステムトレード・自動売買になりますが、自動売買の優位性もまたここにあります。
裁量で負ける原因が、「ルールに従わない」「ルール自体がない」「感情に左右される」ところに主因があり、自動売買ではこの全てを克服した売買が可能になります。

また、ナビゲーターによる自動売買はデイトレードに徹し、必ず当日に手仕舞いをします。資産をなくす大きな原因が、株などのスイングトレード、バイ＆ホールドの投資方法であり、先物ではオーバーナイトやナンピンをする投資手法では、大きな損失を招く原因となります。

実は、当日決済・デイトレードに徹する事が、一番のリスクヘッジを兼ねた投資方法であり、日経２２５先物がデイトレードには一番適した投資対象と言えると思います。
仕事などでザラ場に張り付けない方も多いと思いますので、投資のポートフォリオに自動売買システムを組み込む事は有意義だと思います。

◆一日の売買数は、最多で３回まで。売買が無い日もあります。自動売買では１日に何回も売買が可能ですが、負けトレードが重なった場合などは、思いもよらない損失が発生する可能性が高まります。

１日に何度売買するか分からないシステムでは、安心して目を離すことも出来ないと思いますので、１日のトレード回数を制限し、リスクを限定するように調整してあります。


◆売買時間は、９：００～１５：１０間での間、日中のザラ場のみ行います。夕場まで持ち越したり、オーバーナイトをすることはありません。

システムを制作する立場からすれば、夕場まで持ち越したり、オーバーナイトをすることによって、総利益の大幅な向上と、プロフィットファクター・平均損益等の向上が可能になりますが、その分、実売買では大幅なギャップ等による売買リスクが高まります。


◆売買方法に、ナンピン、買い増し、両建ての売買は採用していません。完全に指定した枚数のみの売買になります。建玉の増減があるシステムでは、勝っているときは良いのですが、負けトレードの時は加速度的に損失が大きくなる可能性が高まります。


「最大のドローダウンはこれからやってくる」というのが、古くから語り継がれる教訓です。バックテストではドローダウンが少ないシステムでも、リスクを取った売買は大きな危険が潜んでいると考えられます。


システムトレード・自動売買とはいえ、セッティングをするのは人間の意志であり、本当の戦いはやはり心理的なものに収斂してゆきます。心理的なストレスを低減する、リスクを限定したシステムがトレードを続けて行く為に必要な要件だと思っています。

ナビゲーターでは、収益目標値・利益確定値とロスカット値をカスタマイズ可能なように変数に装備してあります。個人的な好みや最近のボラティリティに合わせて、システムの傾向を独自に設定することが可能となります。

収益目標値・利益確定値、及び、ロスカット値は、必ずしもその値まで到達しないと決済が行われないという訳では無く、最終的なトリガーとなっています。よって実際の売買では、利益確定ポイントやロスカットポイントに達する以前にトレンドが反転したとシステムが判断すれば、その時点で相場状況に合わせて柔軟に決済されます。

以下は少し専門的な話になりますが、とても重要な判断基準のお話です。

自動売買のシステムを判断する基準としては、勝率やプロフィットファクターなどがありますが、実は平均損益（円）という値が自動売買のシステムを判定する上で、もっとも重要な値になります。平均損益とは、１回の取引あたりの平均損益額であり、実売買にて利益を出す為には「平均損益＞売買コスト」が必須条件となります。

*ナビゲーターの場合の平均損益は27.62円となっています。これは、１回の売買につき平均27,620円の利益があるということを意味します。（ミニ１０枚の場合）

トレードスタジアムの注文の基本動作として、「足の終値のタイミングで売買サインが確定し、成り行き注文する」という制限があります。普通の注文方法では、例えば５分足のシステムであった場合、５分足の終値が確定した時に注文が出る事になる為に、サインが出てからの見過ごし幅が大きかったり、終値で確定するので、理論上は５０％の確立でスリッページが発生してしまいます。詳細説明は以下になります。

トレードスタジアムの注文は必ず成り行きで発注されます。
よってトレードスタジアムの表示上の値段と、実売買での値段に必ずズレが発生します。

例えば下のような板状況で、足の終値が９０００円でサイン確定して、買いのサインが出たとします。

トレードスタジアム上では、９０００円で売買が成立した事になりますが、
板が以下の状況で合った場合には、成り行き注文では９０００円で買うことは出来ません。

　　　　　９０１０
売り板　９００５
　　　　　９０００　買い板
　　　　　８９９５　　　　 　.



終値で確定する手仕舞い注文も同じ理屈で、トレードスタジアムの表示上の値段と、実売買での値段にズレが発生します。
このような状況は理論上は、半々の確立で起こりますので、必ず往復で5円のスリッページは想定する必要があると考えられます。

上記のように終値で注文が確定するシステムでは、往復で５円のスリッページと先物換算で2.1円の売買手数料（210円）、合計で7.1円（先物換算）が１回あたりの売買コストと計算する必要があります。よって、バックテストでの平均損益が7.1円を超えていなければ、トレードスタジアムの表示上は利益が出ていても、実売買では全く利益が出ないという事になります。

もしも、平均損益が15円前後のシステムであれば、売買コストを考慮した場合には、実際の総利益は半分であったと仮定されます。これが、平均損益が10円以下の場合は、総利益がいくら大きく利益が出ているように見えても、実際の売買では殆ど利益は出ないシステムであると想定する必要があると考えられます。



◆ナビゲーターでは実売買での売買コストを考慮し、見せかけの成績ではなく本当に価値のあるシステムを制作することにこだわりました。 ナビゲーターの注文方法は、上記の様な終値で確定するシステムとは違い、売買ポイントで１ティックでも売買が有り次第、直ちに注文が発注される売買方法をとっている為に、スリッページの発生がほとんどでない注文方法となっています。

例えば上記の板状況であった場合、９００５円で１ティックでも買いの注文が入ったら直ちに９００５円で買いサインが確定して９００５円に買いの注文が出ますので、サイン確定値と実売買のズレは発生しません。売りの場合は、９０００円で１ティック売り注文が有り次第、９０００円で直ちにサインが確定し、９０００円に売り注文が出ることになりますので、サイン確定値と実売買のズレは発生しません。

また、手仕舞い注文（ロスカット・利益確定）やドデン売買においても、トレードスタジアムの表示上の値段と実売買との値段のズレが発生しないように、逆指し値注文などで注文方法を工夫し、スリッページの影響を最小限に止めるよう制作してあります。（手仕舞い条件の一部に終値で手仕舞いする売買方法も採用しています。）

実際の自動売買には、トレイダーズ証券の口座が必要です。提供するナビゲーター戦略をトレイダーズ証券提供のトレードスタジアム(TRADE STADIUM) で読み込むことにより、完全な自動売買を実現します。

ナビゲーター購入後、インフォカートよりダウンロードして頂く「はじめにお読み下さい」にしたがって、トレードスタジアムのＩＤ番号をお知らせ下さい。まだトレイダーズ証券に口座の開設がお済みでない場合は、「はじめにお読み下さい」に従って口座開設の申請をお願いします。

ＩＤ番号確認後、原則3日以内に折り返し指定口座で使用できるように設定したシステムファイルのダウンロード先をメールにお知らせいたします。当システムはご購入者様のＩＤでのみ動作するように設定させていただきます。

違法にコピーされたシステムが数多く出回るようになると、購入者様の権利が不当に侵害されることになります。購入者様のＩＤでのみ利用できるように制限をさせていただきますが、これは購入者様の権利保護の為ですので、ご理解をよろしくお願いいたします。

当システムはミニ先物を利用した個人投資家向けのシステムです。市場への影響を考慮し販売数は限定していますが、大口での運用はご遠慮ください。ミニ先物の売買高は今後もさらに拡大していくと予測され、それにつれて板の厚みも年々大きくなってゆくと考えられます。当システムの影響は年々薄れていくと予想しています。

＊適時追加いたします。

誰でも簡単に使用できますか？

トレイダーズ証券は日本の上場会社であり、全てが日本語のシステムです。口座の開設から、実際の運用までは問題なく移行できると思います。また、ナビゲーターの使用方法も簡単ですので、図入りマニュアル通りに設定していただければ迷うことはないと思います。

但し、パソコンとインターネットを使ったシステムですので、最低限のパソコンの操作知識は必要になります。

ナビゲーターとは？トレードスタジアムとは？

トレードスタジアムとは自動売買取引をする為に必要なアプリケーションであり、実際の売買自体は、トレードスタジアムが行います。

ナビゲーターとはトレードスタジアムで利用できる戦略の一つであり、実際の売買の指示をする為の「指示書・命令書」にあたるファイルとなります。 トレードスタジアムを起動し、ナビゲーターを読み込んで利用します。

同時に、他の戦略も稼働することが出来ますか？

トレードスタジアムは、一つの口座で複数の戦略を同時稼働することが可能です。ナビゲーターと同時に他の戦略を同時稼働させることが可能です。自動売買にてポートフォリオを構成すれば、更に安定した収益の可能性が高まります。

ラージ先物での売買に対応していますか？

ミニ先物は５円刻みの板ですので、ラージで売買した時に比べて片道取引で５円（往復で１０円）の得がある計算になります。単純にミニ先物で売買することにより、ラージ先物と比較して１０円平均損益が上がる可能性があります。

上記の点を考慮し、ナビゲーターもミニ先物を売買の対象としています。

ナビゲーターを運用する為には、いくらのお金が必要ですか？

最低でもミニ先物１枚分の証拠金が必要です。但し、証拠金ギリギリでの取引や身の丈以上の金額での取引は、精神的にも金銭的にもリスクが大きく、継続したトレードを続ける事は困難になります。
先物取引はレバレッジが高い取引ですので、必ず余裕資金で取引を行う必要があります。
余裕を持った取引の為には、ミニ１枚に対して３０万円以上の証拠金は必要だと思われます。

売買サイン表示のみでも利用可能ですか？

表示したチャート上にリアルタイムに売買ポイントが表示されますので、実売買をしないで、売買サインの表示のみでも利用することも可能です。また、音でお知らせする設定も、トレードスタジアムの機能として利用が可能です。

必勝ロジック研究会では、テクニカル指標やローソク足パターンなどから売買条件を組み合わせた売買手法を開発、研究しているグループです。今後も、より勝てる売買手法を研究し、システムに反映させて行きます。

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トレードスタジアム専用　NAVIGATORS-05

多くのトレーダーが戦略とするイニシャルレンジブレイクアウトをベースにオシレター系のテクニカルと独自のアルゴリズムフィルターを搭載！

*日経225mini先物用のシステムです。
*プログラムのソースは非公開となっております。




* 検証期間：2007/01/04～2009/3/31迄
* 対象銘柄：日経225mini
総売買回数 473
収益の売買回数 278
損失の売買回数 183
勝率(%) 60.30
平均損益（円）　27.25
最大ドローダウン（円） -500
連続収益回数　9
連続損失回数　6
プロフィットファクター 2.34
収益率　72.54％

*ミニ１０枚を運用した場合の成績一覧
全体期間 1289.0万円
月間平均 47.7万円

ダウンロード版
価格 69,800円（税込）


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